百亿私募量化对冲产品表现朝阳君将今年以来收益在20%以上的量化对冲类产品筛选出来,并按照收益进行排序。三、量化对冲类管理期货产品从收益情况看,TOP10量化对冲类管理期货产品今年以来平均收益率达14%以上。久期投资旗下的宏观对冲产品今年以来的收益率在9%-18%,公司也是由一群来自对冲基金、大型商业银行、证券公司等国内外知名金融机构从事量化投资管理的专业人士组成。
资本市场如同一片汪洋大海,各种策略就是活跃在其中的生物。在激烈的竞争中,有的策略脱颖而出,有的策略惨遭淘汰。在众多策略中期货私募排行榜,量化对冲无疑是引人瞩目的一种。它以低风险稳定收益的投资为主,颇受稳健投资者的关注,这也正是此类产品投资致胜的关键。何为量化对冲量化对冲是“量化”+“对冲”两个概念的组合。“量化”的本质就是运用量化模型选择股票,争取通过模型构建出可以持续跑赢市场的投资组合,获取超额收益。而“对冲”则是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易,通过对冲策略降低组合系统性风险,获得对冲后的绝对收益。量化对冲就是希望尽可能减少承担市场的系统性风险,获取通过选股能力获得的绝对收益。
目前国内的量化对冲使用的策略主要有五类:一是市场中性策略,是当前国内私募证券投资基金最常用的策略之一。它从消除市场系统性风险(Beta)的维度出发,通过同时构建多头和空头头寸对冲市场风险,以期获得较稳定的绝对收益。该策略的特点就是较为稳健,收益不高但回撤较小,适用于震荡市场。二是股票多空策略,和前者较为类似,不同之处在于其会有多头敞口或空头敞口。股票多空策略的操作难度大,因为除了要进行标的选择外,还需对大盘多空进行判断。三是套利(复合)策略,套利策略中最常见的是二级市场套利,包括商品跨期、跨品种套利,股指期货跨期、期现套利、ETF 跨市场、事件套利、延时套利等。当市场行情不温不火时,这类策略往往找不到套利机会,此时国内的套利对冲基金往往会增加一些另外的小策略,构成套利复合策略。四是宏观对冲策略,这是一种基于宏观经济周期理论对经济增长趋势、资金流动、政策变化等因素进行自上而下的分析,预期其对股票、债券、货币、商品、衍生品等各类投资品价格的影响,运用量化、定性分析方法作出投资决策并在不同大类资产之间甚至是不同国家之间进行轮动配置,以期获得稳定收益。五是量化对冲类的管理期货产品。由于期货为T+0 方式,因而采用程序化的高频交易比手动交易具有天然优势。其特点是具有杠杆属性,收益率较高,但在无趋势的震荡行情中,由于杠杆特性会产生较大的回撤,受限于交易品种的成交量及活跃程度。百亿私募量化对冲产品表现朝阳君将今年以来收益在20%以上的量化对冲类产品筛选出来,并按照收益进行排序。其中,股票多空策略产品的数量最多,有17只;其次为市场中性产品,有11只;管理期货产品有2只。
下面从各细分策略来看:一、市场中性策略产品朝阳永续数据显示,市场中性收益排名前20的产品中,有6只来自鸣石投资,3只来自因诺资产,2只来自天演资本,2只来自灵均投资,2只来自明汯投资,其余5只分别来自诚奇投资、赫富投资、九坤投资(浙江元涞投资)、前海进化论和世纪前沿。从收益角度,百亿私募市场中性产品前20名今年以来的平均收益达21%。其中,因诺资产凭借“因诺天跃”拔得头筹,今年以来的收益率近40%;紧随其后的是天演资本的“天演6号”,年内收益率超30%,且回撤小于3%。二、百亿私募股票多空策略产品在量化私募圈期货私募排行榜,素有“北九坤,南幻方”的说法。宁波幻方量化和九坤投资旗下股票多空产品收益依旧亮眼。其中,幻方量化的“幻方泰赢FOF量化”今年以来的收益率近30%;九坤投资上榜的股票多空策略产品今年以来的收益率也几乎在25%以上,且最大回撤控制在6%左右。另外,前海进化论的两只产品今年以来取得的收益也在18%左右,最大回撤控制在4%-5%。三、量化对冲类管理期货产品从收益情况看,TOP10量化对冲类管理期货产品今年以来平均收益率达14%以上。其中,收益最高的是天演资本的“天演赛行”,其次是灵均投资的“灵均投资商品期货专项1期”,二者今年以来的收益率均达到30%以上。
在上榜的十只产品中,来自黑翼资产的产品占据半席,今年以来的收益率在6%-10%。四、宏观对冲产品宏观策略对管理人的投研实力,以及公司综合实力要求都很高,目前百亿私募发行的宏观对冲产品数量也较少。例如凯丰投资,投研团队约有70人,研究部还进行基础研究。凯丰投资旗下的“凯丰宏观对冲9号”今年以来收益率近20%,而成立以来的回报已近乎3倍。久期投资旗下的宏观对冲产品今年以来的收益率在9%-18%,公司也是由一群来自对冲基金、大型商业银行、证券公司等国内外知名金融机构从事量化投资管理的专业人士组成。私募看市煜德投资表示,市场并不会出现明显的系统性方向选择,仍将以区间震荡为主。方向上,在前期周期强势表现又快速落后,市场会进入一个再均衡的过程。前期跌幅较大的医药、消费等核心资产会出现一定程度的反弹。市场在等待三季度业绩的进一步明朗,市场主线可能要到四季度后半段才能有好的呈现。相聚资本认为,中长期维度来看,房地产的风险目前已经开始好转,缺煤缺电的问题依然等待解决。从央行的货币政策表态来看,虽然短期降息降准的概率不大,但整体的政策基调依然是宽松为主,因此市场可能会维持震荡的走势。相聚资本表示,后期可能的行情依然要待PPI的压力逐步缓解,货币政策再次出现宽松的空间,市场从“滞涨交易”再次切回“衰退交易”之时。注:以上观点均来源于相关机构公开信息,包括但不仅限于官网、公众号、网络公开媒体报道等,不代表朝阳永续观点,仅供参考。版权声明:部分文章推送时未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://top.d1.net.cn/pinpai/147960/
相关推荐
-
中国十大儿童玩具品牌排行榜
品牌总网>>品牌榜中榜>>生活用品品牌榜 中国十大儿童玩具品牌排行榜 [ 更新时间:2011/3/2]热★★★ 摘要:中国十大儿童玩具品牌|中国十大|品牌|儿童玩具|中国品牌
2022-05-14 -
2012年中国十大木地板公认排名
1、2012年中国十大木地板品牌—圣象。2、2012年中国十大木地板品牌—生活家。3、2012年中国十大木地板品牌—大自然。5、2012年中国十大木地板品牌—世友。6、2012年中国十大木地板品牌—安信。7、2012年中国十大木地板品牌—广日。8、2012年中国十大木地板品牌—莱茵阳光。9、2012年中国十大木地板品牌—北美枫情。10、2012年中国十大木地板品牌—德尔。
-
泰和源_泰和源品牌专区
泰和源北京永泰源商贸有限公司是一家经营各种老北京布鞋为主的专业企业,专注于中国传统布鞋的开发,销售。近年来,其产品不仅沿袭了传统的老北京手工布鞋舒适、轻便的特点,而且保留了中国布鞋几千年的文化风格。凭着深厚的文化底蕴,在传统工艺的基础上,公司不断吸收现代时尚科技元素,创立了“泰和源”精……品牌世家网您提供详细的泰和源资讯
-
瑞幸咖啡赴美IPO,欲打造中国最大咖啡连锁品牌
在资本的助推下,成立还不足两年的瑞幸咖啡可谓成长飞速。彼时,不少业内人士认为,BlackRock的加持,很有可能会加速瑞幸咖啡上市的进程,也会为其和星巴克中国之间的竞争增添更多戏剧色彩。而根据瑞幸咖啡公布的信息,2019年,其将新建2500家门店,届时总门店数超过4500家,继续朝着“中国市场上最大的连锁咖啡品牌”这个目标大跨步迈进。
-
全球化妆品排行榜(全球十大顶级护肤品排行榜)
一、全球化妆品排行榜(全球十大顶级护肤品排行榜)百度推荐如下:全球化妆品排行榜全球十大顶级珠宝品牌全球十大顶级珠宝品牌全球十大顶级护肤品牌全球十大顶级护肤品牌全球十大顶级护肤品排行榜全球十大顶级护肤品排行榜十大奢侈化妆品排行榜十大奢侈化妆品排行榜二、化妆品公司排行榜-2019全球十大化妆品公司2、全球十大化妆品公司排行榜不愧在全球十大化妆品公司排行榜排行第七。以上是关于“全球十大化妆品公司”的全部内容,希望可以给大家做参考,更多排行榜知识请关注网排行榜栏目。
-
阿里巴巴旗下每平每屋直营精选家居品牌homearch全国首店盛大开业
2021年12月17日,阿里巴巴旗下每平每屋直营精选家居品牌homearch在重庆星光68广场举办品牌发布会暨全国首店开业典礼。全国首店落地重庆,理想生活看得到homearch“好齐到家”物流履约体系将提供阿里直营高标准送装服务,打造多品类跨品牌、按约一次送装到家和全程管家式服务,为家居购物实现“最后一公里”的保障。盛大开业期间,homearch门店将推出多重交互及体验活动。
-
秀黛服饰,浙江秀黛服饰有限公司
秀黛服饰秀黛成立于2006年,公司总部位于杭州市西湖区,旗下拥有女式内衣“秀黛”和男式内衣“理尔”两大品牌,公司采用连锁专营的方式,把握行业趋势,引领市场潮流,在竞争中始终站在市场前沿,在内衣行业里成就了非凡的品牌之路。秀黛注重时尚与质量的结合,立志打造为“一流的服务,时尚的装修,大众的……品牌世家网您提供详细的秀黛服饰资讯
-
格力电器被美国罚款9100美元始末 原来是当地经销商搞鬼
正是格力在美国的合作伙伴,即格力美国分公司的另一股东Soleus公司将格力电器告上加州联邦法院,并提出1.此前,2010年格力和美国Soleus公司成立合资公司,生产销售多个品牌的空调、除湿器等产品,格力也借此进入美国市场。2013年6月,Soleus将格力告上加州联邦法院,称自2012年起收到不少消费者投诉格力产的除湿机易着火,并向格力方面索赔1.
2022-02-02 -
2019年什么品牌保险柜质量好?2019年保险柜十大品牌排行榜
而当前的保险柜大市场品牌多多,如果想要选择,还需要对这个行业的品牌有着更为充分的认识。那么,小编就让小编来为大家介绍保险柜十大品牌排行榜,进而可以选择到更为合适的保险柜好产品。保险柜十大品牌排行榜NO.保险柜十大品牌排行榜NO.保险柜十大品牌排行榜NO.保险柜十大品牌排行榜NO.保险柜十大品牌排行榜NO.保险柜十大品牌排行榜NO.保险柜十大品牌排行榜NO.保险柜十大品牌排行榜NO.保险柜十大品牌排行榜NO.保险柜十大品牌排行榜NO.保险柜行业品牌多多,但任何的一个行业都会有着知名度非常高的品牌,而对于这个行业的品牌排名,小编上面已经介绍了保险柜十大品牌排行榜,现在的您如果想要选购保险柜产品,您有了明确的品牌了吗?
-
青岛约有上万女性隆胸 不少人因不适取出假体
博士美容整形中心主任肖斐说,随着丰胸技术的成熟以及假体的安全性进一步提高,隆胸比例有着明显的增加,但也催生了不少黑幕。”因此,肖斐建议消费者,为了保护自己利益,在选择隆胸手术前,要看医院、医生的资质。青医附院整形美容科主任陈振雨也提醒说,做隆胸手术不能图便宜,一定要选择质量好的材料。